伍同學(xué)
2025-09-10 12:02想了解correlation- weighted historical simulation,需要從哪里入手呢?有相關(guān)的文獻(xiàn)書籍推薦嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-11 10:50
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同學(xué)你好。該方法的思想源自Duffie and Pan(1997),原版書中有對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)描述。不過原版書中的描述是假定已經(jīng)完成波動(dòng)率的處理,然后只調(diào)相關(guān)性。直接給定一組數(shù)據(jù)、同時(shí)調(diào)波動(dòng)率和相關(guān)性的做法見下圖。
