魏同學(xué)
2025-09-10 19:46第一題,我無法理解其中0.08和0.2這2個應(yīng)計利息的區(qū)別,能否畫個圖幫助理解
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1個回答
Essie助教
2025-09-11 10:10
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同學(xué)你好,一個是期貨合約開始時,債券的應(yīng)計利息(0.08)。一個是期貨合約到期時,債券的應(yīng)計利息(0.2)。
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追問
公式中,F(xiàn)VC是下一期coupon嗎?如果到期日之前,有coupon,則要扣除FVC和大T時刻的應(yīng)計利息,是這樣理解嗎
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追答
FVC是持有期貨合約的過程中,收到的coupon復(fù)利到合約期結(jié)束。
