曾同學(xué)
2025-09-10 22:22就告訴了一個(gè)Beta,怎么判斷時(shí)誰(shuí)比誰(shuí)呢?哪個(gè)是分母哪個(gè)是分子?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-11 10:54
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同學(xué)你好。首先題目中表明he sells $100,000 of a Treasury bond and buys Treasury TIPS as a hedge,也就是說(shuō)T-bond空頭是原頭寸,TIPS是對(duì)沖工具。此時(shí)直接套課件上總結(jié)的公式即可。β是原頭寸yield變動(dòng)對(duì)對(duì)沖工具yield變動(dòng)跑回歸得到的斜率系數(shù)。
