曾同學(xué)
2025-09-10 22:30如何判斷Beta是誰比誰?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-09-16 11:56
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同學(xué)你好。β是將原頭寸yield的變動(因變量)對對沖工具yield的變動(自變量)跑回歸得到的,其含義是當(dāng)對沖工具yield的變動為1單位時,原頭寸的yield將會變動β單位。如果考試題目沒說哪個是原頭寸、哪個是對沖工具,可以根據(jù)上述β的定義進行判斷。
