MMMMMM
2025-09-11 16:01為什么是從小到大??? scenario1為什么對(duì)應(yīng)的概率是100%
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-12 22:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
首先,我們建立敞口分布時(shí)通常是參考市值由小到大建立的。其次,PFE衡量的是極端大敞口,所以當(dāng)我們建立了敞口分布后,PFE對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是分布的右尾部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
