星同學(xué)
2025-09-11 22:52所以對(duì)于浮動(dòng)利率債券久期的付息日來(lái)說(shuō),此時(shí)麥考利久期為0嗎?,假如有一個(gè)浮動(dòng)利息債券,一年付息一次,共三年,則在第二年末的時(shí)點(diǎn)麥考利久期為多少?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2025-09-15 11:16
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同學(xué)你好,
浮動(dòng)利率債券來(lái)說(shuō),只要是在付息日上,久期就是零。因?yàn)榇藭r(shí)coupon rate重置了,債券價(jià)格變化為零。
