張同學(xué)
2025-09-13 20:01A是什么意思？交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是啥？和貸款組合的結(jié)果合并是什么意思
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-15 11:38
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同學(xué)你好，
A選項(xiàng)說(shuō)的是通常的做法是將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試與貸款組合或交易頭寸的壓力測(cè)試結(jié)合起來(lái)，因?yàn)閮烧呓Y(jié)合起來(lái)通常會(huì)產(chǎn)生一致的結(jié)果。
這里“交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試”指的是銀行在假設(shè)極端市場(chǎng)波動(dòng)或信用事件的情景下，重新估算每個(gè)交易對(duì)手的壓力損失。
而“和貸款組合的結(jié)果合并”就是把交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試估算的壓力損失與同樣情景下貸款業(yè)務(wù)估算的壓力損失加總在一起，得出一個(gè)總體估計(jì)值。
這句話不符合原版書的論點(diǎn)，原版書的結(jié)論是交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的方法和貸款、交易頭寸的壓力測(cè)試不在同一套框架里，當(dāng)前人們還無(wú)法一致性的匯總兩種數(shù)據(jù)，因?yàn)檫@樣做會(huì)把不同測(cè)算邏輯弄混，得不到可靠的總風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
希望能解答你的疑惑，加油！
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