張同學
2025-09-13 20:01A是什么意思？交易對手風險壓力測試是啥？和貸款組合的結果合并是什么意思
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-09-15 11:38
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同學你好，
A選項說的是通常的做法是將交易對手信用風險的壓力測試與貸款組合或交易頭寸的壓力測試結合起來，因為兩者結合起來通常會產生一致的結果。
這里“交易對手風險壓力測試”指的是銀行在假設極端市場波動或信用事件的情景下，重新估算每個交易對手的壓力損失。
而“和貸款組合的結果合并”就是把交易對手風險壓力測試估算的壓力損失與同樣情景下貸款業(yè)務估算的壓力損失加總在一起，得出一個總體估計值。
這句話不符合原版書的論點，原版書的結論是交易對手風險壓力測試的方法和貸款、交易頭寸的壓力測試不在同一套框架里，當前人們還無法一致性的匯總兩種數據，因為這樣做會把不同測算邏輯弄混，得不到可靠的總風險評估。
希望能解答你的疑惑，加油！
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