蛋同學(xué)
2025-09-13 22:38最后一個挑戰(zhàn)的solution沒聽懂,是說提出了一個方案,這個方案受限于一定要滿足某個分布?還是說這個方案可以被某個分布所解釋?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-09-16 13:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這個稍微了解一下就可以了,Christoffersen et al. (2001)是基于廣義矩估計(generalized method of moments)下的過度識別檢驗(overidentification test)提出了具體方法,受限于location-scale family of distributions。這個已經(jīng)超過FRM考試要求的范圍了,原版書上也沒提,不用擔(dān)心,對課件上這句話有個印象就可以了。
