李同學(xué)
2019-03-24 13:14我不知道這道題要干嘛,答案給個1.2%,也不說怎么來的。唉
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-25 09:32
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同學(xué)你好,這題是多因素模型的一個考察,答案里已經(jīng)很清楚地解釋了1.2其實是GDP的4.2-3,就是GDP的shock,或者叫surprise,而多因素模型就是在單因素模型上進(jìn)行了一個推廣,但是計算的原理依舊是利用β去乘以各自風(fēng)險因子的shock,然后相加。這類題目考試中往往都會考原題,因此多做兩遍記住“套路”就可以得分
