張同學(xué)
2019-03-24 13:33次可加性不是小于等于嗎,那為什么不能選大于呢?而且原來有道說明var沒有次可加性的例題,最后推出來也是組合大于兩個(gè)單獨(dú)想加啊
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-25 15:48
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同學(xué)你好,關(guān)于VAR的次可加性,其實(shí)在大部分情況下它是滿足的,也就是說組合的VAR值是小于等于單個(gè)資產(chǎn)的VAR值加總的,但是在一些危機(jī)或者極端情況下,VAR是不滿足次可加性的,也就是說組合的VAR值是大于等于單個(gè)資產(chǎn)的VAR值加總的。而這道題問的是以下哪個(gè)等式總是對(duì)的,鑒于VAR的此可見性并不是永遠(yuǎn)成立的,所以我們嚴(yán)謹(jǐn)起見還是都不選吧,選D
