xiaoyemaohj
2025-09-15 09:58這里修正凸性的公式需要記住嗎,還是考試一般會給凸性,我們/(1+y)2就行
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-09-16 11:49
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同學你好。目前來看,考試主要是考下一章有效凸性的計算,這邊這些凸性的計算出現(xiàn)的頻率比較低,可以考前背一背,建議是知道Macaulay convexity的計算,然后把modified convexity簡單記作Macaulay convexity/(1+y/m)^2即可。
