rinne
2019-03-24 14:54這里fp是怎么在0時(shí)刻定下的？fp的價(jià)格在t時(shí)刻才能知道吧
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-25 11:04
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同學(xué)你好，F(xiàn)P的定價(jià)都是在0時(shí)點(diǎn)定下來(lái)的，衍生品是在當(dāng)前時(shí)間約定未來(lái)某一時(shí)間以一定的價(jià)格交割一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)
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回復(fù)：既然是未來(lái)約定以某個(gè)固定的價(jià)格交割標(biāo)的資產(chǎn)，那FP應(yīng)該先折現(xiàn)到Futures期初，再折現(xiàn)到option期初，所以不應(yīng)該用T來(lái)折現(xiàn)呀，還是說(shuō)Futures的合約期不考慮嗎？
