Naomi
2025-09-16 13:04老師,這道題如果用KMV模型的話,怎么計(jì)算違約概率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-17 10:33
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同學(xué)你好,
如果是用KMV模型,就需要先計(jì)算出distance to default(DD),然后根據(jù)歷史違約數(shù)據(jù)找到與計(jì)算出的DD對(duì)應(yīng)的違約概率。這道題中給到的數(shù)據(jù)可以用于計(jì)算moody's KMV的DD,也可以計(jì)算d2作為DD。但是題目中沒(méi)有給到歷史違約數(shù)據(jù)。所以無(wú)法使用計(jì)算出的DD計(jì)算違約概率。
希望能解答你的疑惑,加油!
