張同學(xué)
2025-09-16 19:21講義上不是寫著基于1年時(shí)間范圍內(nèi)計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-09-18 10:20
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同學(xué)你好,講義里面的1 year指的是AMA方法中的WCL采用一年的99%的VaR,這個(gè)和操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)搜集的數(shù)據(jù)區(qū)間是兩碼事。選項(xiàng)里面的意思我再拓展一下,剛開(kāi)始用BIA和SA這些資本計(jì)量的銀行,如果要轉(zhuǎn)到AMA,監(jiān)管要求是至少三年的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期,原因是BIA和SA這些方法看中的是Gross income,但是AMA看中的是loss data,兩者不共通,所以數(shù)據(jù)要重新準(zhǔn)備的。然后銀行需要至少再后期再補(bǔ)充2年數(shù)據(jù)達(dá)到5年數(shù)據(jù),這才是監(jiān)管對(duì)于AMA的完整要求。
