曾同學(xué)
2025-09-17 16:54CDS的Duration neutral是什么,為什么要這樣做呢?
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1個回答
Simon助教
2025-09-30 10:08
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Duration neutral,就是要通過一long一short,讓整個portfolio的BPV=0。BPV相等,那么便于結(jié)算,BPV是利率變動1bps,portfolio的金額變動,可以直接長短端利差取差值,然后乘以BPV,就是盈虧了。
