梁同學
2019-03-24 17:03以convexcity為類比,還是沒聽懂為什么long position, gamma就是正的?
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-25 16:27
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同學你好,gamma是標的資產(chǎn)價格變動對期權的delta價格變動的敏感性。如果不加前提long position的前提,就是負凸性的圖形了。gamma也是負的了
