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Cindy助教
2019-03-25 15:39
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同學(xué)你好,D選項的意思是說VAR值度量方法反應(yīng)了相關(guān)系數(shù)的變化帶來的后果,并且這個后果體現(xiàn)在當(dāng)前頭寸里了,確實,金融危機(jī)的時候,相關(guān)系數(shù)是急劇上升的,但是VAR值是一個靜態(tài)的指標(biāo),它一旦確定下來就不動了,直到公司的管理層決定重新計算VAR時才會變,當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升的時候,VAR并不能及時的反應(yīng)出來,所以這個說法是錯誤的
