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2025-09-23 14:46沒聽明白視頻講解,再詳細(xì)解釋一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-30 16:19
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同學(xué)你好。在lognormal model中,basis point volatility是dW前的部分(對(duì)于其他模型,這一判定方法也適用),即σr,而σ則通常被稱作yield volatility(明確這兩個(gè)定義即可)。當(dāng)r上升時(shí),σr上升(故basis point volatility上升),而σ保持不變(故yield volatility不變)。
