xiaoyemaohj
2025-09-23 21:53沒聽懂，剩下的3million呢，為什么4%/5%,另外一個(gè)就是1%/5%？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-25 13:55
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同學(xué)你好。ES的計(jì)算聚焦于超過VaR的尾部損失。在這道題中，5%的情形下，有4%的概率會(huì)發(fā)生10m的損失，而有1%的概率損失依然為6m。這兩個(gè)損失在尾部的占比分別是4/5 = 80%和1/5 = 20%。3m只是88%的情況下最大的損失，并沒有出現(xiàn)在損失分布的極端尾部，故ES的計(jì)算并不對(duì)其進(jìn)行考慮。
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