star-star
2019-03-24 21:02老師您好,請問value of long swap 是不是始終可以用new swap rate - old swap rate得出呢?無論新的swap rate是大于還是小于舊的swap rate? 謝謝
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-25 09:58
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同學(xué)你好,計算swap的value是可以用原版書的解題思路在重新去簽訂一個新的swap,與原來的swap做差得到value。這樣的計算量過于龐大,要計算一個新的swap rate,算新的折現(xiàn)因子??荚嚥煌扑]這種解題思路哦。按照畫現(xiàn)金流的時間軸方法比較好理解。
