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2025-09-24 17:13這里還是有點沒懂 老師上課時講的不是說var是絕對風險指標嗎
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1個回答
蘇學科助教
2025-09-25 20:22
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您和老師的說法都是正確的,只是層面不同:想知道總虧損風險,用波動率算絕對VaR。想知道跑輸基準的風險,用跟蹤誤差算相對VaR。
