張同學
2019-03-24 21:20推論開始的地方，b0=0和b1=1分別是從哪里推論來的？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-25 10:36
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同學你好，這題的關鍵就是他做了一個一階差分
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有這樣幾個結(jié)論
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值復歸線是沒有的，說明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
說明b0=0
然后他又做了一個一階差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化簡得到
xt-xt-1=ε 因此第二個回歸方程 yt=ε
這個方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回歸線的
0
0
0
0
