張同學(xué)
2019-03-24 21:44我記得ARCH是和c選項有什么關(guān)系，能不能幫忙解釋一下c選項。謝謝
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-25 10:54
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同學(xué)你好，
根據(jù)表5，ARCH(1)檢驗為YES，說明εt^2=a0+b1ε(t-1)^2+μ這個方程的a1不等于0，說明存在異方差，也就說明εt^2 cap可以通過ε(t-1)^2 cap來進行預(yù)測的，所以殘差的方差可以被預(yù)測，而C選擇說殘差存在同方差，這是錯的，因為如果ARCH（1）成立，說明殘差的平方之間存在條件異方差，說的直白一點就是殘差與殘差的滯后項之間是有關(guān)系的。
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