張同學(xué)
2019-03-24 21:59最后一題提了一句，如果AR（1）模型有序列自相關(guān)的問(wèn)題就要用AR（2），這句話(huà)能不能幫忙推理一下，不能理解，謝謝老師。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-25 11:07
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同學(xué)你好，
公司三的數(shù)據(jù)特征是趨勢(shì)模型存在序列自相關(guān)，在這種情況下使用AR模型更好，因此A選擇可以排除另外公司三是指數(shù)形式的數(shù)據(jù)，因此使用log取對(duì)數(shù)再建模是好的，所以B選項(xiàng)不對(duì)。再者題干沒(méi)說(shuō)AR(1)模型存在序列自相關(guān)問(wèn)題，因此基于謹(jǐn)慎性原則就從AR(1)開(kāi)始建模。所以C選項(xiàng)是最好的
使用殘差的相關(guān)性來(lái)做檢驗(yàn)，其邏輯是：殘差有自相關(guān)關(guān)系，那么時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間也是有自相關(guān)關(guān)系的。比如有以下的自回歸模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此類(lèi)推會(huì)有k個(gè)這樣的公式（取決于有多少個(gè)LAG項(xiàng)），我們用殘差的自相關(guān)關(guān)系，比如說(shuō)εt-1和εt-2的自相關(guān)關(guān)系，去解釋xt-1和xt-2的自相關(guān)關(guān)系。你可以理解為“使用殘差的自相關(guān)關(guān)系，可以去解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)關(guān)系”。但只有假設(shè)檢驗(yàn)的環(huán)境下，這種用殘差自相關(guān)解釋時(shí)間序列數(shù)據(jù)自相關(guān)的方法才是可用的。
另外只要有LAG項(xiàng)，可以拒絕原假設(shè)，這時(shí)就把LAG1加回方程，然后再做測(cè)試，看還有沒(méi)有能夠拒絕原假設(shè)的LAG項(xiàng)，如果有就把LAG2加回來(lái)，他是一項(xiàng)一項(xiàng)加的，不能跳項(xiàng)，比如說(shuō)，我第二次測(cè)試是LAG3被拒絕，但是我加的是LAG2，把LAG2加回來(lái)再測(cè)試，以此類(lèi)推。除非是季節(jié)性的特征，才是加LAG1和LAG4。
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