秦同學(xué)
2025-09-27 00:57以及serial correlation和heteroscedasticity分別在哪里講過呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-09-30 15:17
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同學(xué)你好。heteroskedasticity是homoskedasticity的對(duì)立面,指的是誤差項(xiàng)的方差不恒定,是違背OLS假設(shè)的一種情形,見圖1(regression disgnostics章節(jié))。對(duì)于serial correlation,這個(gè)在一些教材上確實(shí)會(huì)提,但FRM原版書沒有專門去講,見圖2標(biāo)紅部分。若樣本為隨機(jī)抽樣獲得,則(Yi, Xi)與(Yj, Xj)之間相互獨(dú)立,意味著ei與ej之間也是獨(dú)立的,這叫做誤差項(xiàng)之間不存在序列相關(guān)(或有時(shí)也被稱作自相關(guān),autocorrelation)。誤差不存在序列相關(guān)且同方差是OLS中非常重要的假設(shè),二者在確保OLS估計(jì)量的有效性時(shí)扮演了重要角色,使得OLS估計(jì)量能夠成為最佳線性無偏估計(jì)量。
