蛋同學(xué)
2025-09-27 10:45請(qǐng)問(wèn)如果是多年的如何處理,乘以年數(shù)開(kāi)根嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-28 17:53
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同學(xué)你好,
這個(gè)模型是Basel II中IRB方法中要求的模型,VaR的計(jì)算基于一年期的PD、LGD、EAD。模型是固定的一年視角,不需要計(jì)算多年。
希望能解答你的疑惑,加油!
