瑜同學(xué)
2025-09-28 11:45老師,為啥第一張圖不用乘上0.0001啊,求DV01不是久期×價(jià)值×0.0001嗎?第二張圖的用SOFR期貨進(jìn)行對(duì)沖都乘上了0.0001了
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-28 17:42
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同學(xué)你好,
第一種圖中是用長(zhǎng)期國(guó)債期貨進(jìn)行對(duì)沖,長(zhǎng)期國(guó)債期貨并沒有固定的DV01,所以不需要將公式上下都乘以0.0001轉(zhuǎn)化為DV01。而第二張圖是用SOFR期貨進(jìn)行對(duì)沖,SOFR期貨DV01固定為25,所以通過計(jì)算現(xiàn)貨頭寸的DV01來(lái)估計(jì)需要多少份合約更利于計(jì)算。
希望能解答你的疑惑,加油!
