夢同學(xué)
2019-03-24 23:04十個彼此獨立的loan每個違約概率為3%,為什么這道題算十個同時不違約要乘10,而不是10次冪
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-25 15:45
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同學(xué)你好,因為這道題是10個不相關(guān)的債券,每個債券的PD LGD都是一樣,所以我們只要分析出一只債券的可能損失情況,然后再乘上10就可以了,如果是10次冪的話那這個計算結(jié)果就太大了,畢竟本金是1million呢……
