秦同學
2025-09-29 00:52老師，B選項，t大于6則落在拒絕域，拒絕原假設。為什么就得出結論斜率is significant at the 99% confidence interval？ 沒懂這句話的關系
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-09-30 15:45
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同學你好。首先這里應該是置信水平confidence level，課件上打錯了。significant at 99% confidence level意味著在99%置信水平下顯著不等于0，對應檢驗統(tǒng)計量落入了1%顯著性水平下的拒絕域。在一個自由度為n - k - 1 = 5 - 1 - 1 = 3的t分布中，1%顯著性水平對應的關鍵值（雙邊檢驗）為±5.841，t-stat > 6意味著檢驗統(tǒng)計量落入拒絕域、在99%的置信水平下拒絕原假設。
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追問
老師，這里為什么服從t分布？原題中并不知道樣本容量是多少啊
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追答
同學你好。樣本容量可通過表中信息推斷。根據(jù)表格可知，total sum of squares的自由度為n - 1 = 4，其中n為樣本容量，故此處樣本容量為5?；貧w系數(shù)的檢驗統(tǒng)計量服從t分布，這是通過較為繁瑣的證明得到的結論，記住這一結論即可。大樣本中也可以用標準正態(tài)分布的關鍵值近似進行判斷。
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