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2025-09-29 23:51BCVA公式中S指什么,還有這個(gè)公式中party 和counterpart有方怎么理解,BCVA用spread計(jì)算的公式中 spread 這項(xiàng)party 和counterpart有方怎么理解
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-30 10:16
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同學(xué)你好,
BCVA公式中的S指的是存活率,因?yàn)槭怯?jì)算雙邊的情況,所以針對(duì)對(duì)手的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)值調(diào)整時(shí)先要保證自身前期不違約,所以要考慮存活率。BCVA的計(jì)算是站在party的角度進(jìn)行的分析,counterparty指的是這筆交易的對(duì)手。
希望能解答你的疑惑,加油!
