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2025-09-29 23:51BCVA公式中S指什么,還有這個公式中party 和counterpart有方怎么理解,BCVA用spread計算的公式中 spread 這項party 和counterpart有方怎么理解
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1個回答
楊玲琪助教
2025-09-30 10:16
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同學(xué)你好,
BCVA公式中的S指的是存活率,因為是計算雙邊的情況,所以針對對手的交易對手風(fēng)險進(jìn)行價值調(diào)整時先要保證自身前期不違約,所以要考慮存活率。BCVA的計算是站在party的角度進(jìn)行的分析,counterparty指的是這筆交易的對手。
希望能解答你的疑惑,加油!
