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2025-09-30 00:39可不可以用average EPE公式計(jì)算后折現(xiàn)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-09-30 10:24
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同學(xué)你好,
首先,average EPE的計(jì)算公式是近似計(jì)算會(huì)有誤差,在條件給足的情況下不建議使用。其次average EPE的計(jì)算公式是假設(shè)從費(fèi)率的角度來思考的。不需要折現(xiàn)。
希望能解答你的疑惑,加油!
