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2025-09-30 12:00請問利率掉期合約不是表外資產(chǎn)么,為什么可以根據(jù)是否為 OECD 銀行來區(qū)分風(fēng)險權(quán)重?
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1個回答
Michael助教
2025-10-06 09:27
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同學(xué)你好,RWA在計算的過程是考慮表內(nèi)和表外資產(chǎn)的,計算方式也都是價值乘以風(fēng)險權(quán)重。只不過表外的資產(chǎn)需要先經(jīng)過轉(zhuǎn)換得到信用風(fēng)險等額值(credit equivalent amount)【這個就是前面提到的“價值”】,然后再乘以風(fēng)險權(quán)重。風(fēng)險權(quán)重在確認(rèn)方式上看的都是交易對手的信用情況(比如是否是OECD國家)。
