橙同學(xué)
2025-09-30 22:50麻煩請再解釋一下每個題目選項
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-10-09 11:12
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同學(xué)你好。
I正確，這也是copula的一個核心思想：變量的聯(lián)合分布/聯(lián)合概率可被拆分為1. 變量各自的邊際分布，以及2. 刻畫變量間聯(lián)動性的copula。
II錯誤，對變量進(jìn)行變換未必會保有其之前的相關(guān)性結(jié)構(gòu)。比如說如果對變量進(jìn)行非線性變換，那么變量間的Pearson相關(guān)系數(shù)便會受到影響。
III錯誤，計算變量間的相關(guān)系數(shù)需要用到各變量的標(biāo)準(zhǔn)差，如果變量的方差未被定義，則其標(biāo)準(zhǔn)差也未被定義，進(jìn)而無法計算相關(guān)系數(shù)。一個典型的方差未被定義的情形是當(dāng)變量服從Cauchy分布時，這一分布尾部衰減得過慢，使得其均值和方差均無法被定義（這個考綱里沒有，不需要具體了解）。
IV正確，這個我們課上也講過，當(dāng)變量的聯(lián)合分布為橢圓分布（如多元正態(tài)分布、多元t分布等）時，Pearson相關(guān)系數(shù)是一個很好的度量相依性的指標(biāo)。
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