橙同學(xué)
2025-09-30 22:50麻煩請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌旅總€(gè)題目選項(xiàng)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-09 11:12
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同學(xué)你好。
I正確，這也是copula的一個(gè)核心思想：變量的聯(lián)合分布/聯(lián)合概率可被拆分為1. 變量各自的邊際分布，以及2. 刻畫(huà)變量間聯(lián)動(dòng)性的copula。
II錯(cuò)誤，對(duì)變量進(jìn)行變換未必會(huì)保有其之前的相關(guān)性結(jié)構(gòu)。比如說(shuō)如果對(duì)變量進(jìn)行非線(xiàn)性變換，那么變量間的Pearson相關(guān)系數(shù)便會(huì)受到影響。
III錯(cuò)誤，計(jì)算變量間的相關(guān)系數(shù)需要用到各變量的標(biāo)準(zhǔn)差，如果變量的方差未被定義，則其標(biāo)準(zhǔn)差也未被定義，進(jìn)而無(wú)法計(jì)算相關(guān)系數(shù)。一個(gè)典型的方差未被定義的情形是當(dāng)變量服從Cauchy分布時(shí)，這一分布尾部衰減得過(guò)慢，使得其均值和方差均無(wú)法被定義（這個(gè)考綱里沒(méi)有，不需要具體了解）。
IV正確，這個(gè)我們課上也講過(guò)，當(dāng)變量的聯(lián)合分布為橢圓分布（如多元正態(tài)分布、多元t分布等）時(shí)，Pearson相關(guān)系數(shù)是一個(gè)很好的度量相依性的指標(biāo)。
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