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2025-10-01 10:04老師麻煩解釋一下c選項(xiàng)吧
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-09 11:16
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同學(xué)你好。我們課上講的參數(shù)法都是假設(shè)數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布，而這無法考慮到數(shù)據(jù)中可能存在的有偏、肥尾等特征。換言之，當(dāng)數(shù)據(jù)存在這些特征時(shí)，參數(shù)法的假設(shè)被違背、變得不再可靠。而非參數(shù)法是直接基于歷史數(shù)據(jù)開展的，數(shù)據(jù)中存在的特征都直接被包含在歷史樣本里了（也就是說非參數(shù)法可以直接考慮到這些特征），所以不會(huì)像參數(shù)法那樣受到數(shù)據(jù)中非正態(tài)特征的影響，故C是非參數(shù)法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
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