好同學(xué)
2025-10-07 22:25市場風(fēng)險測量時間范圍是10天,置信水平是99%對嗎?那為什么選項2說1天是正確的?請解答,不要周琪和高云
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1個回答
Michael助教
2025-10-09 14:16
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同學(xué)你好,市場風(fēng)險的度量的VaR值一般來說就是1天,置信水平是99%,回測的時候也是回測1天的99%的VaR值。只不過,市場風(fēng)險經(jīng)濟資本要求測算的時候用到的是10天的VaR,做法上就是1天的VaR乘以根號10來得到的。
