加同學(xué)
2025-10-08 00:11請問Q4，如果該題沒有發(fā)放股利這個(gè)條件，相同條件下 歐式期權(quán)的價(jià)值也是比美式期權(quán)更低么
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-10-09 11:47
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同學(xué)你好，如果沒有發(fā)放股利這個(gè)信息，那么就需要用S0的30，以及S++=30*1.25*1.25，S+-=20*1.25*0.8，依此類推重新構(gòu)建二叉樹，并得到C++和C+-，C--等，折現(xiàn)最后評(píng)估是否要提前行權(quán)。
一般來說美式期權(quán)的價(jià)值都是大于等于歐式期權(quán)的，美式期權(quán)有提前行權(quán)的靈活性存在。
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