曾同學(xué)
2025-10-08 22:53題中表格里的“股票”組合回報率是什么意思？都股票的回報率為什么在組合中的回報率與在基準中的回報率不一樣了？是否可以理解為：“股票”組合回報率=股票自身的回報率 * 股票在組合的權(quán)重？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-09 19:59
該回答已被題主采納
“8%” 是 “股票類資產(chǎn)自己的收益水平”，“58%” 是 “股票類資產(chǎn)在整個組合中的占比”；整個投資組合的回報率需要用 “類別權(quán)重 × 類別回報率” 計算（如組合總回報 = 58%×8% + 42%×6%），但 “股票類自身的回報率（8%）” 是內(nèi)部加權(quán)的結(jié)果，不是 “單只股票回報率 × 股票在組合的總權(quán)重”。
0
0
1
1
