蛋同學
2025-10-09 21:15麻煩再列舉下計算不同風險類型時,計算var時使用的confidence level和time horizon吧?另外對于同一種風險類型,不同方法會不會使用的也不一樣?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2025-10-11 21:09
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同學你好,巴塞爾協(xié)議委員會規(guī)定,在資本時,市場風險,信用風險和操作風險應分別采用99%的10天VaR,99.9%的1年VaR和99.9%的1年VaR。
