Eunice
2025-10-10 15:39EL=EAD*LGD*PD,這個(gè)公式里的字母都分別表示什么呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-13 16:48
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同學(xué)你好。EAD為exposure at default,即違約發(fā)生時(shí)會受到違約影響的金額量;LGD為loss given default,即違約發(fā)生時(shí)的損失率;PD為probability of default,即一段期間內(nèi)違約發(fā)生的可能性。這些內(nèi)容在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型信用風(fēng)險(xiǎn)的部分有具體的介紹,見基礎(chǔ)課課件第215頁。
