秦同學
2025-10-11 00:50A選項也沒太懂，可以麻煩再解釋一下嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-10-13 17:55
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同學你好。若模型中存在共線性關(guān)系，則所有涉及共線性的變量（即高度線性相關(guān)的變量）對應(yīng)的系數(shù)估計標準誤都會增大。但那些與其他變量不高度線性相關(guān)的變量前面的系數(shù)估計標準誤并不會增大。譬如Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e，其中X1和X2高度線性相關(guān)，但X3和X1、X2的關(guān)系非常不顯著。此時，b1和b2估計量的標準誤都會很大，但b3估計量的標準誤則不會。因此，A選項中說共線性問題會影響到所有系數(shù)估計的準確性（也就是影響到所有系數(shù)估計的標準誤）有些過于絕對了。
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追問
若模型中存在共線性關(guān)系，則所有涉及共線性的變量（即高度線性相關(guān)的變量）對應(yīng)的系數(shù)估計標準誤都會增大。老師，請問這句話在講義里哪里講的？
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追答
同學你好。這個相對來說考的有點深了，建議當做結(jié)論記住即可。
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