張同學(xué)
2025-10-11 13:07如果從hjk的角度怎么分析
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-10-12 19:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
HJK在賣(mài)出看跌期權(quán)交易中沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn),所以不存在Wrong-way risk或者right-way risk。在賣(mài)出CDS交易中,要看制造商與PQR是否有關(guān)系,如果兩者信用質(zhì)量正相關(guān),那么交易對(duì)手(制造商)違約概率上升,PQR信用質(zhì)量惡化,賣(mài)出CDS交易價(jià)值下降,敞口下降,對(duì)于HJK來(lái)說(shuō)屬于right-way risk。
希望能解答你的疑惑,加油!
