枻同學(xué)
2025-10-11 21:03請(qǐng)問(wèn)QQ圖的斜率代表什么呢，整體的斜率和局部斜率分別有什么影響呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-20 11:13
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同學(xué)你好。如果斜率為1（圖像為45度斜向上的直線），那么意味著實(shí)證數(shù)據(jù)和假設(shè)的分布的分位數(shù)是相吻合的；反之則意味著實(shí)證數(shù)據(jù)和假設(shè)的分布并不是特別匹配。一般來(lái)說(shuō)，我們關(guān)注于整體QQ圖的斜率是否為近似為1，如果是，則認(rèn)為假設(shè)的分布沒(méi)什么問(wèn)題；如果不是（比如說(shuō)局部的斜率不為1，甚至整體的斜率都不為1），則認(rèn)為假設(shè)的分布與數(shù)據(jù)不匹配。對(duì)于假設(shè)的分布與數(shù)據(jù)不匹配的情況，我們可以進(jìn)行更具體的分析，考綱主要要求掌握肥尾/瘦尾的情形——此時(shí)，圖像中部的斜率依然近似為1，但兩端尾部的斜率有所不同。
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