黃同學(xué)
2025-10-11 21:25見圖 請(qǐng)老師解答
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-20 11:19
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同學(xué)你好。下圖是題干中表明的該互換支付給我們的收益。課上我這里的解讀有點(diǎn)問題,造成的不便還請(qǐng)諒解。
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追問
還是沒太理解
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追答
同學(xué)你好。該互換支付給我們的收益是1,000,000*(y_CMT - 2%),也就意味著我們?cè)诨Q合約中是收浮動(dòng)(y_CMT)、支固定。在計(jì)算互換價(jià)值時(shí),直接套用題目給的所收到的收益公式(也就是現(xiàn)金流入)即可。
