房同學(xué)
2025-10-12 14:17假設(shè)兩年期的spot rate是1.04 哪0-1和1-2的利率都是1.04嘛 所以計(jì)算的時(shí)候要加平方
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-20 11:23
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同學(xué)你好。若兩年期spot rate為4%，這并不意味著f(0,1)和f(1,2)都是4%。比如在這道題中，一年期spot rate = f(0,1) = 5%，那么根據(jù)一級(jí)中的內(nèi)容，有(1 + f(0,1))(1 + f(1,2)) = (1 + s2)^2 --> (1 + 5%)(1 + f(1,2)) = (1 + 4%)^2，求解f(1,2)即可。
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