張同學(xué)
2025-10-14 17:08這里求的市場風(fēng)險資本要求和市場那里的總資本要求的公式max(wes+nmc,m*wes*nmc)有什么區(qū)別嗎
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1個回答
Michael助教
2025-10-14 22:56
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同學(xué)你好,這個公式是之前公式的改進(jìn)版本,多考慮了SVaR和IRC,在basel 2.5之后,就使用圖中的公式了,原來的公式不再使用。
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追問
所以考試會考市場風(fēng)險里的(wes+nmc,m*wes+nmc)這個公式嗎
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追答
一般來說,考新不考舊。以最新版本的巴塞爾要求(也就是PPT上)的為準(zhǔn),除非題目有特別說明喲啊考你提到的公式。
