蛋同學(xué)
2025-10-14 21:19麻煩解釋下b,沒(méi)懂這里老師說(shuō)的外匯市場(chǎng)和遠(yuǎn)期利率有什么關(guān)系?從公式上看就是遠(yuǎn)期即期匯率和即期利率的關(guān)系。
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-14 23:11
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你說(shuō) “公式上是遠(yuǎn)期即期匯率和即期利率的關(guān)系”,這個(gè)觀察非常準(zhǔn) —— 而 B 選項(xiàng)其實(shí)是從 “反向視角” 描述這個(gè)關(guān)系:
公式是 “用即期利率算合理的遠(yuǎn)期匯率”;B 選項(xiàng)是 “用外匯市場(chǎng)的遠(yuǎn)期 / 即期匯率算隱含利率,再要求這個(gè)隱含利率等于實(shí)際的即期利率”;兩者本質(zhì)是同一邏輯的正反兩面,核心都是 CIP 的 “無(wú)套利均衡”。
