蛋同學(xué)
2025-10-14 21:19麻煩解釋下b,沒懂這里老師說的外匯市場和遠期利率有什么關(guān)系?從公式上看就是遠期即期匯率和即期利率的關(guān)系。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-14 23:11
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你說 “公式上是遠期即期匯率和即期利率的關(guān)系”,這個觀察非常準 —— 而 B 選項其實是從 “反向視角” 描述這個關(guān)系:
公式是 “用即期利率算合理的遠期匯率”;B 選項是 “用外匯市場的遠期 / 即期匯率算隱含利率,再要求這個隱含利率等于實際的即期利率”;兩者本質(zhì)是同一邏輯的正反兩面,核心都是 CIP 的 “無套利均衡”。
