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2025-10-15 11:59那如果兩次取得h值不一樣,自協(xié)方差要要求一樣嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-20 10:15
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同學(xué)你好。不要求??梢钥吹溅玫慕菢?biāo)是h,意味著其取值取決于h。換言之,協(xié)方差平穩(wěn)不要求不同滯后階數(shù)下的cov全部相同,而是要求在給定滯后階數(shù)h的情況下cov不隨時(shí)間的推移而變化。
