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2025-10-16 16:27這里的均值怎么看出來的,怎么看出來用壓力情況下的公式計算的
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-10-16 21:55
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由題目直接給出的 “當(dāng)前買賣價差” 確定,0.35。題目中提到了 “極端交易成本”,采用單側(cè)置信區(qū)間(Z 值取 2.33,而非雙側(cè) 2.576)
