蛋同學
2025-10-16 23:27求LVAR公式有好幾個,請問何時用圖中這個,何時用VAR+1/2*S*V?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-10-18 20:02
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在本題中,只提到了“清算時間”,未涉及價差或市場沖擊,因此使用給出的平方根公式是合適的,關鍵還是看公式中的各項因素
