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2025-10-18 21:59老師，可以詳細(xì)解釋一下回歸分析那里講到的用那種模型的方法嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-10-20 10:58
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同學(xué)你好。GtS的做法是先建立一個(gè)包含所有變量的大型模型，在對(duì)所有系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)后，找到最不顯著的那個(gè)系數(shù)對(duì)應(yīng)的解釋變量（也就是test statistic絕對(duì)值最小的那個(gè)），將其剔除、重新回歸、循環(huán)往復(fù)、直到模型中所有系數(shù)都是顯著的。M-fold cross validation則是拿出大部分樣本進(jìn)行建模，留下小部分樣本進(jìn)行模型驗(yàn)證，計(jì)算出小部分樣本中的SSR，比較各個(gè)模型的表現(xiàn)，選擇SSR最小的那個(gè)。具體方法見下圖。
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