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2025-10-18 21:59老師,可以詳細解釋一下回歸分析那里講到的用那種模型的方法嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-10-20 10:58
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同學(xué)你好。GtS的做法是先建立一個包含所有變量的大型模型,在對所有系數(shù)進行檢驗后,找到最不顯著的那個系數(shù)對應(yīng)的解釋變量(也就是test statistic絕對值最小的那個),將其剔除、重新回歸、循環(huán)往復(fù)、直到模型中所有系數(shù)都是顯著的。M-fold cross validation則是拿出大部分樣本進行建模,留下小部分樣本進行模型驗證,計算出小部分樣本中的SSR,比較各個模型的表現(xiàn),選擇SSR最小的那個。具體方法見下圖。
